¿Cómo utilizar la correlación entre divisas en tus operaciones?

Utiliza los siguientes gráficos como una guía para interpretar la correlación entre el valor del coeficiente de diferentes divisas.

-1.0 Correlación inversa perfecta
-0.8 Correlación inversa bastante fuerte
-0.6  Fuerte correlación inversa alta
-0.4 Correlación inversa moderada
-0.2 Débil correlación inversa baja
0 No hay correlación. Totalmente aleatoria.
0.2 Muy débil, correlación insignificante
0.4 Débil correlación baja
0.6 Correlación moderada
0.8 Alta correlación fuerte
1.0 Correlación perfecta

Ahora sabes qué es la correlación entre divisas y cómo identificarla en un gráfico. Pero te apuesto a que estarás preguntándote ¿Cómo el utilizar la correlación entre divisas hará que tu operación tenga mayor éxito? ¿Por qué necesitas de ésta maravillosa herramienta en tu caja de herramientas de operador?

Existen varios motivos para ello, como:

1. Evitar operaciones contraproducentes

Utilizar la correlación puede ayudar a mantener alejado de posiciones que cancelaran la una a la otra. Como el gráfico y el ejemplo anterior lo indican, sabemos que el EUR/USD y el USD/CHF se mueven en direcciones opuestas en un 100%.

Abrir una posición a largo plazo de EUR/USD Y OTRA TAMBIÉN a largo plazo de USD/CHF, no tendría caso y algunas veces te costaría caro. Además, tendrías que pagar dos veces por el spread y cualquier movimiento en el precio haría que mientas un par suba el otro baje.

¡Lo que buscamos es que nuestro arduo trabajo se vea recompensando!

2. Apalancar las ganancias

…O las pérdidas. Tienes la oportunidad de duplicar tus posiciones para maximizar tus ganancias. Una vez más, echémosle un vistazo a la correlación del ejemplo previo entre EUR/USD y GBP/USD durante una semana.

Ambos pares tienen una fuerte correlación positiva con el GBP/USD siguiendo virtualmente muy de cerca al EUR/USD.

Abrir una posición a largo plazo para cada par, en efecto, sería como elegir EUR/USD y duplicar tu posición. Básicamente ¡Estarías haciendo uso del apalancamiento! ¡Estarías generando muchas ganancias si las cosas salen bien y muchas pérdidas si las cosas salen mal!

3. Diversificar el riesgo

Comprender la correlación existente también te permite utilizar diferentes pares de divisas aunque estaría influenciando en tu punto de vista. En lugar de operar con el mismo par de divisas todo el tiempo, puedes distribuir el nivel de riesgo entre dos pares de divisas que se mueven en la misma dirección.

Elige pares de divisas que tengan una correlación fuerte o muy fuerte (alrededor del 0.7). Por ejemplo, EUR/USD y GBP/USD suelen moverse a la par. La imperfecta correlación entre estos dos pares de divisas da pie a la diversificación, lo cual te ayuda a reducir el nivel de riesgo. Supongamos que estás vendiendo USD.

En lugar de abrir dos posiciones a corto plazo de EUR/USD, puede operar a corto plazo con EUR/USD y luego con otra a corto plazo de GBP/USD, al hacerlo te estarás protegiendo de algún riesgo y diversificando tu posición.

En el caso de que el dólar americano no se venda, el euro podría verse menos afectado que la libra.

4. Cobertura del riesgo

Aunque la cobertura pudiera resultar en ganancias más pequeñas, también puede ayudarte a minimizar las pérdidas. Si abres una posición a largo plazo de EUR/USD y comienza a moverse en tu contra, puedes abrir una pequeña posición a largo plazo en el par de divisas opuestas a EUR/USD, como por ejemplo USD/CHF.

¡Se previenen pérdidas importantes!

Por ejemplo, mientras que el EUR/USD y el USD/CHF tienen casi una correlación inversa casi perfecta de -1.0, el valor de sus pips es diferente. Suponiendo que operas con un mini lote de 10,000 unidades, un pip de EUR/USD equivale a $1 y un pip de USD/CHF equivale a $0.93.

Si compras un mini lote de EUR/USD, puedes PROTEGER tu operación comprando un mini lote de USD/CHF. Si el EUR/USD cae 10 pips, estarías perdiendo $10, pero tu operación con USD/CHF estaría ganando $9.30

En lugar de haber perdido $10, ¡Habrás perdido tan solo $0.70!

A pesar de que la cobertura suena como un gran invento, tiene algunas desventajas. Si el EUR/USD se fortalece, tu ganancia se verá limitada debido a las pérdidas que tendrá tu posición de USD/CHF.

Además, la correlación podría verse debilitada en ocasiones. Imagina que si el EUR/USD cae 10 pips, y el USD/CHF solo sube 5 pips, se mantiene o lo que sea ¡también caerá! Tu cuenta terminará con más golpes de los que te esperabas.

Así que ¡Se cuidadoso con la cobertura!

5. Confirmar las roturas y falsas roturas

Puedes usar la correlación entre divisas para confirmar si debes entrar o salir de una operación.

Por ejemplo, el EUR/USD pareciera estar logrando un nivel de soporte significativo. Notarás que el precio de las acciones está buscando vender en una rotura a la baja.

Ya que sabes que el EUR/USD se correlaciona positivamente con el GBP/USD y negativamente con el USD/CHF y el USD/JPY, comprobarás si los otros tres pares de divisas se mueven con la misma magnitud que el EUR/USD.

Ten presente que el GBP / USD también se está operando cerca de un nivel de soporte importante y al igual que el USD / CHF y el USD / JPY están operando cerca de niveles de resistencia importantes.

Esto te advertirá sobre el reciente movimiento del dólar estadounidense y confirmará una posible rotura para el EUR/USD debido a que los otros tres pares de divisas se están moviendo de manera similar. Así podrás decidir si operar cuando la rotura ocurra.

Supongamos que ahora, los otros tres pares de divisas NO se están moviendo con la magnitud del EUR/USD. El GBP/USD se mantiene y no baja, el USD/JPY no está subiendo y el USD/CHF se mueve en ambas direcciones.

Esto es generalmente una notoria señal de que la caída del EUR / USD no está relacionada con el dólar estadounidense y se debe muy probablemente a algún tipo de noticias negativas de EUA.

El precio incluso puede operar por debajo del nivel de soporte clave que hemos estado monitoreando pero como los otros tres pares de divisas correlacionados no se mueven de forma proporcional con el EUR / USD, hará falta un seguimiento del precio y el precio volverá de nuevo por encima del soporte nivel que resultara en una falsa rotura.

Si aún así quieres operar en estas condiciones, ya que no se obtuvo ninguna “confirmación de la correlación” de los otros pares de divisas, podrías jugar de manera inteligente, reduciendo el riesgo y operando con una posición de menor tamaño.

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